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Interest Rate Modeling

Theory and Practice, Second Edition

Lixin Wu
Livre relié | Anglais | Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
213,95 €
+ 427 points
Format
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Description

Containing many results that are new, or which exist only in recent research articles, Interest Rate Modeling: Theory and Practice, 2nd Edition portrays the theory of interest rate modeling as a three-dimensional object of finance, mathematics, and computation. It introduces all models with financial-economical justifications, develops options along the martingale approach, and handles option evaluations with precise numerical methods.

Features

  • Presents a complete cycle of model construction and applications, showing readers how to build and use models

  • Provides a systematic treatment of intriguing industrial issues, such as volatility and correlation adjustments

  • Contains exercise sets and a number of examples, with many based on real market data

  • Includes comments on cutting-edge research, such as volatility-smile, positive interest-rate models, and convexity adjustment

  • New to the 2nd edition:
    • volatility smile modeling; a new paradigm for inflation derivatives modeling; an extended market model for credit derivatives; a dual-curved model for the post-crisis interest-rate derivatives markets; and an elegant framework for the xVA.

    Spécifications

    Parties prenantes

    Auteur(s) :
    Lixin Wu
    Editeur:
    CRC Press

    Contenu

    Nombre de pages :
    494
    Langue:
    Anglais
    Collection :
    Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

    Caractéristiques

    EAN:
    9780815378914
    Date de parution :
    25-02-19
    Format:
    Livre relié
    Format numérique:
    Genaaid
    Dimensions :
    157 mm x 236 mm
    Poids :
    861 g

    Les avis