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Introduction to Monte-Carlo Methods for Transport and Diffusion Equations

B Lapeyre, É Pardoux, R Sentis, Alan Craig, Fionn Craig
Livre broché | Anglais | Oxford Texts in Applied and Engineering Mathematics | n° 6
127,45 €
+ 254 points
Format
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Description

Monte-Carlo methods is the generic term given to numerical methods that use sampling of random numbers. This text is aimed at graduate students in mathematics, physics, engineering, economics, finance and the biosciences that are interested in using Monte-Carlo methods for the resolution of partial differential equations, transport equations, the Boltzmann equation and the parabolic equations of diffusion. It includes applied examples, particularly in mathematical finance, along with discussion of the limits of the methods and description of specific techniques used in practice for each example.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
174
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 6

Caractéristiques

EAN:
9780198525936
Date de parution :
09-10-03
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
155 mm x 232 mm
Poids :
258 g

Les avis