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Modeling the Term Structure of Interest Rates
A Review of the Literature
Rajna Gibson, Francois-Serge Lhabitant, Denis Talay
115,95 €
+ 231 points
Description
Provides a comprehensive review of the continuous-time modeling techniques of the term structure applicable to value and hedge default-free bonds and other interest rate derivatives. The originality of the survey lies in the fact that it provides a framework in which continuous-time term structure models can be nested and related to each other.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 172
- Collection :
Caractéristiques
- EAN:
- 9781601983725
- Date de parution :
- 16-12-10
- Format:
- Livre broché
- Dimensions :
- 234 mm x 156 mm
- Poids :
- 252 g
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