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Stochastic Differential Equations with Markovian Switching
Xuerong Mao, Chenggui Yuan
Livre relié | Anglais
189,45 €
+ 378 points
Description
This textbook provides the first systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. It presents the basic principles at an introductory level but emphasizes current advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations, Markovian switching, interval systems and time-lag. The theory developed is applicable in different and complicated situations in many branches of science and industry.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 428
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9781860947018
- Date de parution :
- 11-08-06
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 163 mm x 230 mm
- Poids :
- 752 g
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