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Theory of Financial Risk and Derivative Pricing
From Statistical Physics to Risk Management
Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters
Livre relié | Anglais
216,45 €
+ 432 points
Format
Description
Summarizing market data developments, some inspired by statistical physics, this book explains how to better predict the actual behavior of financial markets with respect to asset allocation, derivative pricing and hedging, and risk control. Risk control and derivative pricing are major concerns to financial institutions. The need for adequate statistical tools to measure and anticipate amplitude of potential moves of financial markets is clearly expressed, in particular for derivative markets. Classical theories, however, are based on assumptions leading to systematic (sometimes dramatic) underestimation of risks.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 379
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9780521819169
- Date de parution :
- 02-02-04
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 173 mm x 251 mm
- Poids :
- 952 g
