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Tychastic Measure of Viability Risk
Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan
Livre broché | Anglais
52,95 €
+ 105 points
Format
Description
This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time function associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term "tychastic viability measure of risk" is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 126
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9783319363042
- Date de parution :
- 23-08-16
- Format:
- Livre broché
- Format numérique:
- Trade paperback (VS)
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 213 g
