Description

Méthode de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes, modèle
log-normal, options vanille, mouvement brownien..., cet
ouvrage couvre l'ensemble des fondamentaux de la finance
des marchés. Il présente de manière claire et concise les
concepts théoriques, les outils et le vocabulaire essentiels
à la compréhension :

de la valeur temps des flux financiers

des obligations, principe d'arbitrage et rentabilité-risque

des produits dérivés

de la modélisation financière.

Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu
professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine
en un juste équilibre rappels théoriques et exercices
pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté
depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt
jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en
évitant l'excès de formalisation.

Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage
indispensable aux praticiens de la finance comme aux
étudiants.