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Stochastic Processes

Richard F Bass
Livre relié | Anglais | Cambridge Statistical and Probabilistic Mathematics | n° 33
131,45 €
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Description

This comprehensive guide to stochastic processes gives a complete overview of the theory and addresses the most important applications. Pitched at a level accessible to beginning graduate students and researchers from applied disciplines, it is both a course book and a rich resource for individual readers. Subjects covered include Brownian motion, stochastic calculus, stochastic differential equations, Markov processes, weak convergence of processes and semigroup theory. Applications include the Black-Scholes formula for the pricing of derivatives in financial mathematics, the Kalman-Bucy filter used in the US space program and also theoretical applications to partial differential equations and analysis. Short, readable chapters aim for clarity rather than full generality. More than 350 exercises are included to help readers put their new-found knowledge to the test and to prepare them for tackling the research literature.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
408
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 33

Caractéristiques

EAN:
9781107008007
Date de parution :
28-11-11
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
183 mm x 254 mm
Poids :
907 g

Les avis