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Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus
Jean-François Le Gall
60,45 €
+ 120 points
Format
Description
Provides a concise and rigorous presentation of stochastic integration and stochastic calculus for continuous semimartingales
Presents major applications of stochastic calculus to Brownian motion and related stochastic processes
Includes important aspects of Markov processes with applications to stochastic differential equations and to connections with partial differential equations
Presents major applications of stochastic calculus to Brownian motion and related stochastic processes
Includes important aspects of Markov processes with applications to stochastic differential equations and to connections with partial differential equations
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 273
- Langue:
- Anglais
- Collection :
- Tome:
- n° 274
Caractéristiques
- EAN:
- 9783319310886
- Date de parution :
- 09-05-16
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 156 mm x 234 mm
- Poids :
- 580 g
