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Description
Factor models have become the most successful tool in the analysis and forecasting of high-dimensional time series. This monograph provides an extensive account of the so-called General Dynamic Factor Model methods. The topics covered include: asymptotic representation problems, estimation, forecasting, identification of the number of factors, identification of structural shocks, volatility analysis, and applications to macroeconomic and financial data.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 764
- Langue:
- Anglais
Caractéristiques
- EAN:
- 9789813278004
- Date de parution :
- 19-07-20
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 152 mm x 229 mm
- Poids :
- 1179 g
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